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Gauss矩陣編程與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)課程

課程名稱(chēng)：Gauss矩陣編程與高級(jí)計(jì)量分析

培訓(xùn)對(duì)象

量化研究員、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)者、金融工程分析師及統(tǒng)計(jì)計(jì)算人員。

培訓(xùn)目標(biāo)

掌握Gauss矩陣編程語(yǔ)言，能夠高效處理大規(guī)模矩陣運(yùn)算。
能夠編寫(xiě)自定義的最大似然估計(jì)（MLE）和GMM估計(jì)程序。
熟練應(yīng)用Gauss進(jìn)行蒙特卡洛模擬與金融時(shí)間序列建模。

培訓(xùn)內(nèi)容介紹

第一部分：Gauss基礎(chǔ)與矩陣編程（第1-3條）

Gauss軟件概述：Gauss的定位與特點(diǎn)（矩陣編程語(yǔ)言）；工作界面與程序文件（.prg）；命令執(zhí)行方式。
矩陣創(chuàng)建與操作：矩陣的直接輸入與創(chuàng)建（ones, zeros, eye）；矩陣的基本運(yùn)算（加、減、乘、除、轉(zhuǎn)置、求逆）；矩陣的連接與截取。
編程與流程控制：Gauss程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)；循環(huán)（do while, for）與條件分支（if）；自定義過(guò)程的編寫(xiě)；文件的讀寫(xiě)操作。

第二部分：統(tǒng)計(jì)計(jì)算與數(shù)值分析（第4-6條）

描述性統(tǒng)計(jì)與分布：常用統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算（均值、方差、協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)）；常用概率分布函數(shù)（正態(tài)、t、F、卡方）；隨機(jī)數(shù)的生成。
數(shù)值計(jì)算工具：矩陣的特征系統(tǒng)（eig）；線性方程組求解；數(shù)值積分與微分；非線性方程求根。
優(yōu)化方法：無(wú)約束優(yōu)化（QNewton, BFGS）；有約束優(yōu)化；用戶(hù)自定義優(yōu)化函數(shù)的調(diào)用。

第三部分：計(jì)量模型編程實(shí)現(xiàn)（第7-9條）

線性回歸的矩陣實(shí)現(xiàn)：利用矩陣運(yùn)算手動(dòng)實(shí)現(xiàn)OLS估計(jì)；系數(shù)協(xié)方差矩陣的計(jì)算（異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤）；假設(shè)檢驗(yàn)的編程（Wald檢驗(yàn)）。
最大似然估計(jì)（MLE）：MLE的基本原理；似然函數(shù)的編寫(xiě)；利用Gauss的MLE庫(kù)（或自編程序）估計(jì)Logit/Probit模型；估計(jì)結(jié)果的輸出。
廣義矩方法（GMM）：GMM估計(jì)的基本思想；矩條件的定義；GMM目標(biāo)函數(shù)的構(gòu)建與最小化。

第四部分：金融時(shí)間序列與蒙特卡洛（第10-12條）

時(shí)間序列分析編程：ARMA模型的估計(jì)；單位根檢驗(yàn)（ADF）的編程實(shí)現(xiàn)；GARCH類(lèi)模型（波動(dòng)率建模）的估計(jì)。
蒙特卡洛模擬：模擬的基本流程；利用隨機(jī)數(shù)生成評(píng)估估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)（偏差、均方誤差）；模擬檢驗(yàn)檢驗(yàn)的功效。
綜合案例：資產(chǎn)定價(jià)模型實(shí)證：利用真實(shí)金融數(shù)據(jù)，編程實(shí)現(xiàn)因子模型的估計(jì)與檢驗(yàn)，并進(jìn)行模擬分析。

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專(zhuān)家力量：
中國(guó)科學(xué)院相關(guān)研究所高級(jí)研究人員
西門(mén)子，TI,vmware，MSC,Ansys，MDI，Mentor, candence,Altium,Atmel 、Freescale,達(dá)索，華為等
大型公司高級(jí)工程師，項(xiàng)目經(jīng)理，技術(shù)支持專(zhuān)家
中科信軟培訓(xùn)中心，資深專(zhuān)家或講師
大多名牌大學(xué)，碩士以上學(xué)歷，相關(guān)學(xué)歷背景專(zhuān)業(yè)，理論素養(yǎng)高
多年實(shí)際項(xiàng)目實(shí)踐，大型復(fù)雜項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)案例分享，熱情，樂(lè)于技術(shù)分享
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